В декабре произошел значительный приток клиентских средств в банки

Вклады граждан за месяц выросли на 4,9%, в том числе благодаря выплатам премий и социальным платежам. Также существенно увеличились остатки средств на счетах компаний (+4,4%). По итогам 2020 года прирост вкладов граждан в банках составил около 4%, а средств компаний — 16%.

Банки в декабре увеличили корпоративное кредитование на 0,6%, а за весь год — на 10%, превысив результат 2019 года почти в 2 раза.

Рост розничного портфеля в декабре был несколько ниже, чем в предыдущие месяцы (+1,2%), а за год в целом он составил около 14%. По-прежнему локомотивом выступала ипотека, рост которой по итогам года поставил рекорд в 25% (в 2019 году — около 20%).

Чистая прибыль сектора в декабре составила 159 млрд рублей. Всего за год банки заработали 1,6 трлн рублей, что на 6% меньше результата 2019 года. Однако среднее (медианное) сокращение составило около 30%, в основном из-за роста резервов, что более точно отражает последствия пандемии.

Более подробная информация представлена в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2020 года».

Ключевые тенденции декабря.

Продолжилось активное кредитование компаний, в том числе через покупку корпоратив­ных облигаций. Рост розничных кредитов несколько замедлился, в основном в сегменте необеспеченных ссуд, в то время как ипотека по-прежнему росла высокими темпами. Новых крупных покупок ОФЗ не было на фоне снижения заимствований со стороны Минфина России. Как и в прошлые годы, в декабре произошел значительный рост вкладов населения и средств компаний в результате бюджетных трат. Прибыль сектора была выше ноябрьской, но частично из‑за ряда разовых факторов.

Кредитование.

Корпоративный кредитный портфель в декабре вырос на 281 млрд руб.¹ (+0,6%), что соот­ветствует динамике в ноябре. Прирост пришелся на системно значимые кредитные организа­ции (СЗКО) (+1,2%), в то время как у других крупных банков из топ100 портфель сократился (-1,6%). Около 85 млрд руб. прироста обеспечило проектное финансирование строительства жилья, которое является одним из самых быстрорастущих корпоративных сегментов (рост в 3,5 раза с начала года) из-за перехода на счета эскроу.

В целом за 2020 г. прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в 2 раза выше, чем за 2019 г. (5,8%). Тем самым банки помогли экономике и заемщикам легче перене­сти острую фазу кризиса, предоставив ресурсы тогда, когда они были наиболее необходимы.

Рост розничного портфеля в декабре был ниже, чем в предыдущие месяцы (+1,2%, с коррек­тировкой на секьюритизацию²).

Ипотечный портфель, по опросам крупнейших банков³, в декабре вырос на 2,8% (с коррек­тировкой на секьюритизацию), что чуть ниже темпов в сентябре-ноябре (около 3%). Доля про­граммы «Льготная ипотека 6,5%»⁴ в выдачах в декабре снизилась по сравнению с прошлыми месяцами и составила около 20% (109 млрд руб.). Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сумму более 1 трлн рублей⁵.

По итогам 2020 г. рост ипотечного портфеля (с корректировкой на секьюритизацию) соста­вил почти 25%, превысив результат 2019 г. (20%). В 2020 г. существенную поддержку спросу, помимо снижения ставок, оказала масштабная программа господдержки (в том числе «Льгот­ная ипотека 6,5%»). Но в результате проявился и ряд нежелательных эффектов, в частности высокий рост стоимости жилья (в 2020 г. – около 15%6, что существенно выше инфляции; так­же принимая во внимание сокращение доходов населения), а это в значительной степени ни­велирует выгоду для заемщиков от более низких ставок. Кроме того, банки стали больше вы­давать кредитов с низким (менее 20%) первоначальным взносом: 35% от выдач в III квартале 2020 г. по сравнению с 28% в II квартале 2020 года. Причем в сегменте кредитования на по­купку жилья на первичном рынке (а льготы распространяются именно на эту часть) эта доля выросла еще больше: до 40% с 24%.

Потребительские кредиты⁷ в декабре, по данным опросов, по-прежнему росли умеренно (+0,6% после +1,1% в ноябре). Всего с начала года прирост составил 9,2%, что существенно ниже, чем в 2019 г. (20,9%). Очевидно, что из-за неопределенности, связанной с пандемией, банки несколько снизили долю одобряемых кредитов, но и население, вероятно, тоже осто­рожнее брало новые потребительские кредиты, не будучи уверенным в сохранении уровня до­ходов и, как следствие, возможности обслуживать долги.

Качество кредитного портфеля.

В декабре просроченная задолженность корпоративных заемщиков почти не изменилась, а в рознице даже снизилась – на 9,2 млрд руб. (-1,0%).

В целом в 2020 г., вопреки опасениям, значительного ухудшения качества кредитов не про­изошло. Доля проблемных и безнадежных ссуд (кредиты IV и V категорий качества) в кор­поративном портфеле снизилась до 10,1% на 30.11.2020 (последняя доступная информация) с 11% на начало года – в основном за счет роста портфеля (эффект знаменателя). В сегмен­те необеспеченных потребительских кредитов доля неработающих кредитов (просроченных дольше 90 дней) выросла до 9,0% с 7,5%, что не критично, а в ипотечном портфеле – осталась на уровне 1,4%. В то же время эти проблемные кредиты не представляют большого риска, по­скольку они надежно покрыты резервами: корпоративные кредиты – на 74%, а с учетом всех резервов по портфелю – на 97%; розничные – на 88 и 110% соответственно.

Избежать более серьезных последствий для кредитного качества помогли меры поддерж­ки заемщиков из пострадавших отраслей, в том числе реструктуризации кредитов. В декабре наблюдался рост спроса на реструктуризацию кредитов МСП – на 71,2%, до 29,5 млрд рублей. При этом объем кредитов населению, реструктурированных за месяц, наоборот, снизился на 17,2%, до 26,9 млрд рублей. Всего с конца марта было реструктурировано кредитов на сум­му около 6,8 трлн руб. (10% портфеля). По части тех кредитов, где заемщики не смогут восста­новить финансовое положение (по оценке, 20 – 30% реструктурированных кредитов, или со­ответственно 2 – 3% общего кредитного портфеля), банкам придется постепенно досоздавать резервы. С учетом уже созданных резервов по этим кредитам, объем дорезервирования мо­жет составить до 2% кредитного портфеля. Это является посильным для сектора с учетом те­кущей прибыльности и запаса капитала.

Ценные бумаги.

В декабре банки (преимущественно СЗКО) нарастили вложения в долговые ценные бума­ги на 572 млрд руб., или на 3,8%. Практически полностью это были корпоративные облига­ции. Минфин России сократил свою эмиссионную активность: в декабре объем размещения ОФЗ составил всего 0,1 трлн руб. после 0,8 трлн руб. в ноябре и 1,5 трлн руб. в октябре. Всего за 2020 г. Минфин России разместил ОФЗ на 5,3 трлн руб.⁸, из которых более 80% было вы­куплено банками (в основном СЗКО).

Фондирование.

Средства юридических лиц в декабре показали значительный рост (+1388 млрд руб.⁹, или 4,4%). При этом росли как рублевые остатки (+892 млрд руб., или 4,2%), так и валютные (+6,5 млрд долл. США, или +496 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или 4,9%). Приток пришел­ся в основном на СЗКО (+5,3%) и в меньшей степени на другие крупные банки из числа топ-100 (+3,1%). С начала года прирост средств компаний оказался значительным: 15,9% (в 2019 г.: 7,0%).

В декабре традиционно произошел существенный приток средств населения¹⁰ (+1,6 трлн руб., или 4,9%). Это обусловлено выплатой премий и социальных платежей в конце года. Всего с на­чала года прирост средств физических лиц составил 4,2%, что существенно ниже, чем в 2019 г. (9,7%), из-за снятия наличных денег в острую фазу пандемии, а также ухода в альтернативные инструменты на фоне снизившейся доходности вкладов (средняя ставка по рублевым вкладам на срок свыше 1 года снизилась с начала года на 1,3 п.п., до 4,15%¹¹). Счета эскроу, которые ха­рактеризуют вложения населения в недвижимость, в декабре выросли на 171 млрд руб., а с на­чала года – более чем на 1 трлн руб. на фоне активных продаж квартир на первичном рынке, поддерживаемом в том числе ипотечным кредитованием.

Поскольку притоки на счетах компаний и населения в декабре были обусловлены в зна­чительной степени бюджетными расходами, не удивительно, что одновременно произо­шел сезонный отток государственных средств в размере 2,3 трлн руб. (36,1%), в том числе 1,7 трлн руб. средств Минфина России. Всего же с начала года государственные средства вы­росли на 7,5%, что соответствует динамике 2019 г. (7,0%).

Ликвидность.

В декабре величина структурного профицита ликвидности сократилась на 0,1 трлн руб., до 0,2 трлн рублей¹². Основным фактором снижения был прирост объема наличных денег в об­ращении – до 0,5 трлн руб. после нулевого роста в ноябре, такая динамика наличных де­нег в целом соответствует сезонным тенденциям. Депозиты в Банке России уменьшились на 0,4 трлн руб., однако это снижение было компенсировано погашением кредитов (репо) от Банка России (0,4 трлн руб., или 9,5%). Остаток задолженности банков по операциям репо с Банком России на конец года составил почти 1 трлн руб. (1% всех обязательств).

Общий объем рублевых ликвидных активов¹³ банковского сектора (денежные средства, требования к Банку России¹⁴ и незаложенное рыночное обеспечение) в декабре вырос на 0,3 трлн руб., до 15,3 трлн рублей. Это на треть покрывает совокупный объем средств кли­ентов в рублях (рис. 11). Рост произошел главным образом за счет высвобождения ОФЗ, зало­женных ранее по операциям репо. В дополнение к ликвидным активам (15,3 трлн руб.) банки могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (например, высоко­качественных кредитов). На 31.12.2020 объем таких активов, находящихся в составе «мягкого залога»¹⁵, составил 4,9 трлн рублей.

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте сократился до 46,7 млрд с 53,9 млрд долл. США (главным образом за счет снижения остатков на корсчетах в банках-нерезидентах), отражая скорее возвращение к нормальному уровню после резкого прироста в ноябре. Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 29% валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем.

Прибыль.

Прибыль сектора за месяц составила 159 млрд руб. (на 7% лучше результата за ноябрь). Однако в декабре у отдельных банков были крупные разовые доходы, завысившие результат сектора. За весь 2020 г. банки заработали 1,6 трлн руб. (доходность на капитал (ROE) – 16%), что всего на 0,1 трлн руб. (или на 6%) меньше прибыли за 2019 год. Доля активов банков¹⁶, прибыльных по итогам 2020 г., составила 98%, что сопоставимо с 2019 годом. Однако медианное сокращение составило около 30%, в основном из‑за резервов, что более точно отражает последствия пандемии.

Капитал.

Балансовый капитал сектора в декабре вырос на 141 млрд руб., до 10,7 трлн рублей. Это немного меньше заработанной прибыли из‑за выплаты дивидендов (41 млрд руб.) и признания убытка от продажи ценных бумаг (17 млрд руб.), что было частично компенсировано докапитализацией ряда КО на 47 млрд рублей.

По итогам 11 месяцев (данных за декабрь пока нет) показатель достаточности совокупного капитала¹⁷ увеличился на 0,14 п.п., до 12,39%, ввиду опережающего роста совокупного капитала (+3,7%) по сравнению с активами, взвешенными по уровню риска (АВР) (+2,5%). Показатель достаточности базового капитала при этом увеличился на 0,30 п.п., до 8,78%, за счет включения в базовый капитал прибыли прошлых лет в результате завершения аудиторских проверок, а основного капитала – на 0,59 п.п., до 9,76%; рост последнего обеспечило в том числе включение крупнейшим банком полученного ранее субординированного кредита на сумму 150 млрд руб. в состав источников добавочного капитала после внесения изменений в кредитный договор.

Следует отметить, что рост АВР в 2020 г. был существенно ниже роста кредитования благодаря ряду регулятивных изменений, в результате чего плотность АВР (отношение АВР к активам) снизилась до 88% на конец ноября с 100% на начало года. Среди основных изменений можно выделить переход банков на финализированный подход¹⁸ (на 30.11.2020 – 42 банка, что составляет 77% активов сектора, или -5,9 п.п. в терминах прироста АВР), в том числе применение стандарта «Базель 3.5» к оценке рисков по ипотечным кредитам¹⁹ (на 30.11.2020 – восемь банков, 25% активов сектора), а также отмену повышающего коэффициента 1,06 к кре­дитному риску для банков, перешедших на ПВР (около 1,2 п.п. в терминах прироста АВР). Также на снижение плотности АВР повлияли антикризисные меры в части роспуска надба­вок по ипотечным кредитам, выданным до 01.04.2020, и по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 31.08.2019.

При этом рост АВР был бы еще ниже, если бы не переоценка активов, номинированных в иностранной валюте, на фоне ослабления рубля (на 18,4% с начала года).

Внедрение в 2021 г. нового стандартизированного подхода в отношении необеспеченных потребительских кредитов может высвободить дополнительный капитал.

В целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала: 5,7 трлн руб.²⁰ (10% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратно­го репо), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. Надо учитывать, что запас капитала распределен среди банков неравномерно.

Количество действующих кредитных организаций.

На 31.12.2020 в России действовали 406 КО (в том числе 366 банков), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 17 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ100 составила около 20% от активов сектора, в том числе 5,0% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

В течение декабря 2020 г. у четырех КО были отозваны лицензии, еще у одной КО была ан­нулирована лицензия (суммарно доля пяти КО – менее 0,1% активов сектора); произошла одна реорганизация КО в форме присоединения, была выдана лицензия одной НКО.

Всего с начала 2020 г. у 17 КО были отозваны лицензии, у восьми – аннулированы в резуль­тате добровольной ликвидации, произошло 13 реорганизаций КО в форме присоединения, вы­даны лицензии двум НКО.

¹ Здесь и далее в материале показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пере­счет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организаци­ям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

² В декабре четыре крупных банка передали в пул обеспечения около 110 млрд руб. ипотечных кредитов.

³ Банки из топ-30, доля которых в активах банковского сектора составляет 85% на 31.12.2020.

⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566.

⁵ По данным АО «Дом.РФ» на 14.01.2021. Программа запущена в конце апреля 2020 года.

⁶ По данным АО «Дом.РФ».

⁷ За исключением автокредитов.

⁸ Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки. 2020. № 12 (58), декабрь.

⁹ Скорректировано на объем выпущенных еврооблигаций.

¹⁰ Показатель приведен без учета средств на счетах эскроу.

¹¹ Данные за ноябрь 2020 года.

¹² Расчетный уровень структурного профицита ликвидности представляет собой разницу между требованиями к Банку России по депозитам и купонным облигациям Банка России и задолженностью перед Банком России по операциям рефинансирования, в том числе по регулярным операциям на возвратной основе, не относящимся к стандартным инструментам денежно-кредитной политики.

¹³ Рублевые ликвидные активы не включают межбанковское кредитование с резидентами, поскольку перераспре­деление ликвидности между банками-резидентами не приводит к росту общей ликвидности по сектору.

¹⁴ За исключением обязательных резервов.

¹⁵ Активы кредитных организаций, которые приняты Банком России в качестве потенциального обеспечения по кредитам Банка России, но еще не использованы в качестве залога по кредитам.

¹⁶ От совокупных активов банков, без учета небанковских кредитных организаций (НКО), на которые приходится около 5% активов сектора.

¹⁷ Показатели рассчитываются по КО, которые обязаны соблюдать соответствующие требования.

¹⁸ Предполагает в том числе применение пониженных коэффициентов риска в отношении заемщиков «инвестиционного» класса, субъектов МСП.

¹⁹ Предусматривает более чувствительную матрицу коэффициентов риска в диапазоне от 20 до 100% в зависимости от соотношения величины основного долга по ссуде и справедливой стоимости предмета залога (LTV) и показателя долговой нагрузки (ПДН).

²⁰ Расчет сделан на 01.12.2020 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормати­вам, а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффек­та от убытка на активы, взвешенные по уровню риска.

Настоящий материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.